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对于《新资本充足率管理办法》的点评



[ 2011-06-01 10:50 ] [ 来源: 未知] [ 发布:打天下股票网][点击:次]
据媒体报道,银监会国际部副主任陈颖日前表示,银监会要求6家银行提交新方法计算的资本充足率结果,该方法提高了政府融资平台贷款和房地产贷款的风险权重。目前市场普遍认为向地方政府融资平台所发放贷款的风险权重在100%-300%之间,铁路、公路和其他基础设

据媒体报道,银监会国际部副主任陈颖日前表示,银监会要求6家银行提交新方法计算的资本充足率结果,该方法提高了政府融资平台贷款和房地产贷款的风险权重。目前市场普遍认为“向地方政府融资平台所发放贷款的风险权重在100%-300%之间,铁路、公路和其他基础设施建设项目贷款的风险权重为110%,房地产信贷的风险权重为150%”。
  经研究员了解情况,市场可能需要对上述报道进行再认识:
  1)事件起因于银监会新版《资本充足率管理办法》,诸多项目风险权重被调整,并非仅针对房地产贷款。银监会国际部目前计划颁布新版的《商业银行资本充足率管理办法》,该办法是在2004版本的基础上,结合B2和B3,以及总结了近年来资本充足率各类监管指引,出台的系统性的管理意见。目前该管理办法正处于征求意见稿和内部讨论阶段。其中诸多项目风险权重被调整,而并非仅正对房地产贷款。
  2)修订的内容实质为“在第二支柱下可对特定的高风险资产组合使用大于或等于150%的风险权重”。此处,研究员理解为并非对房地产行业性的贷款统一使用150%的风险权重,预计可能是按照分类或资产质量等方式进行差异化的风险权重分配;而且,高风险行业也不仅局限于房地产行业。在资本充足率管理框架性协议下,还会有具体的针对特定高风险行业风险资产计量的另外通知。
  3)风险权重表细化为8个档次。调整项目主要涉及:1)调整除住房按揭贷款外的其他个人债权权重为75%;2)上调我国其他商业银行债权权重至20%和50%;3)上调对中央政府投资的公用企业债券风险权重为100%;4)对5年期以上贷款通过期限调整系数对风险加权资产进行调整;5)并表业务风险监管加强。
  4)对于该政策的详细内容及测算结果。初步预计该政策落实将一定程度上降低银行业资本充足率水平。在1季度平台贷款对资本扣减后,未来将有更多项目重新纳入资本充足率扣除。预期该政策仍将在Basel3框架下实施,设定达标缓冲期有助于减弱各银行资本充足率所受冲击。


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